PERFORM alias CCB skóre a jeho využití v praxi

CCB je provozovatelem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které představují nejdůležitější úvěrové registry v ČR. Uživateli a členy registrů jsou přední bankovní a finanční instituce působící na našem trhu.
PERFORM je credit bureau skóre (dále jen „CCB skóre“) – rating klienta. Bylo vytvořeno ve spolupráci se společností CRIF, jakožto mateřskou společností CCB.
Společnost CRIF je celosvětově jedním z nejvýznamnějších subjektů provozujících úvěrové registry a je rovněž producentem systémů podporujících úvěrová rozhodnutí.
Co je CCB skóre?
CCB skóre je nástroj, s jehož pomocí je vyhodnocována pravděpodobnost, že v následujících dvanácti měsících dojde k selhání (defaultu). Rozumějme, že úvěrovaný klient či klient žádající o úvěrový produkt nedostojí svým závazkům a bude po splatnosti více než 90 dní (čtyři a více dlužných splátek) minimálně na jednom ze svých úvěrových produktů.
CCB skóre je založeno na veškerých datech, která jsou obsažena v Bankovním (BRKI) a Nebankovním (NRKI) úvěrovém registru. Data jsou povinni dle smlouvy s CCB a oprávněni dle zákona o bankách reportovat i sdílet všichni členové těchto registrů (zákon o bankách platí pro registr BRKI).
Jako každá skóringová funkce (jinak též skórovací karta) je CCB skóre výsledkem analýzy historických dat. Předmětem analýzy jsou všechna data reportovaná do BRKI a NRKI – jedná se o sociodemografické údaje klientů (např. adresa klienta, věk), informace o počtu, typech, časových rozestupech a výších úvěrových produktů poskytnutých nebo jen klientem požadovaných a samozřejmě o klientově platební morálce.
Do statistického modelu vstoupilo na začátku více než 200 proměnných.
Výstupem analýzy je sada charakteristik, které nejsilněji predikují budoucí riziko nesplácení.
Výsledkem aplikace skóringové funkce na konkrétního klienta je číselná charakteristika, která vyjadřuje již zmiňovanou pravděpodobnost selhání. Čím vyšší hodnoty skóre nabývá, tím nižší je pravděpodobnost, že klient nedostojí svým závazkům.
Standardně CCB skóre dosahuje hodnot v rozmezí od 170 do 632 bodů. Současně je na základě dosažených bodů klient zařazen do jedné z 13 kategorií označených písmeny „A“ až „M“. Přičemž jako „A“ jsou označeni klienti s nejnižším skóre, „M“ dostanou ti s nejvyšším skóre, čili nejméně rizikoví.
Je samozřejmé, že se skóre klienta musí v čase vyvíjet – dosáhl-li jeden měsíc hodnoty skóre spadající do kategorie „M“, může se další měsíc posunout směrem k horší hodnotě. Záleží na datech vstupujích do skóringové funkce, tedy na datech reportovaných od jeho věřitelských subjektů. Dalším důvodem k posunu může být i rekalibrace skóringové funkce. Jedná se o pravidelný proces sledující a upravující jednotlivé charakteristiky modelu tak, aby co nejlépe predikoval pravděpodobnost selhání klienta.
Využití CCB skóre Z pohledu řízení rizika existují dvě hlavní oblasti pro využití CCB skóre.
První z nich pokrývá oblast vyhodnocování žádostí o úvěrové produkty klientů, kteří patří do skupiny tzv. walkins (klientů „z ulice“), kteří mají s bankou či s finanční institucí jen krátký nebo vůbec žádný vztah.
U tohoto klientského segmentu je zpravidla CCB skóre využíváno jako druhý rozměr aplikační skórovací karty (skóringová funkce vyvinutá nad vlastním portfoliem klientů dané banky či finanční instituce).
To znamená, že rozhodovací systém (software používaný pro procesování žádostí o úvěrové produkty) pracuje současně s hodnotami aplikačního skóre i CCB skóre.
Názorně si to lze představit jako matici, kde jeden její rozměr určuje množina možných výsledků aplikační skórovací karty a druhý pak CCB skóre, respektive jeho jednotlivé kategorie A až M.
V této matici je definována skupina klientů, která je z pohledu rizika nepřijatelná – jsou to samozřejmě klienti, kteří dosahují nízkých hodnot aplikačního i CCB skóre, přičemž hodnotě CCB skóre je dávána vyšší váha. Klienti s nejhoršími hodnotami CCB skóre jsou odmítáni téměř ve všech případech. A naopak klienti s velmi dobrým CCB skórem jsou akceptováni navzdory jejich špatnému výsledku na aplikační skórovací kartě. Výhodou tohoto přístupu, kdy jedno skóre „přebíjí“ druhé (v tomto případě má navrch CCB skóre) je, že úvěrováni jsou jen klienti s přijatelnou mírou rizika.
Za tímto stojí fakt, že žádná z bank či finančních institucí nemá velikostně srovnatelnou datovou základnu pro vývoj skóringové funkce s datovou základnou, se kterou disponují BRKI a NRKI registry. CCB skóre by tedy mělo mít vyšší prediktivní sílu, a to lépe odhalovat budoucí neplatiče.
Další výhodou je možnost využít kombinaci obou skóre pro stanovení výše úrokové sazby úvěrového produktu. Výše úrokové sazby pak přesněji odpovídá skutečnému riziku nesplácení, které se k danému klientovi váže. Toto je podstatou tzv. Risk Based Pricing. Riziku spojenému s daným klientem se dle stejného principu přizpůsobuje i výše úvěru.
Druhou hlavní oblastí pro využití CCB skóre je automatizace procesu schvalování žádostí o úvěrové produkty. Rozhodovací systémy pracují s hodnotou CCB skóre tak, že přesáhne-li určitou hodnotu, žádost je schválena automaticky (samozřejmě za splnění řady dalších podmínek). V praxi je tato automatizace zpravidla rozdělená do dvou úrovní – u klientů, kteří dosáhli opravdu vysokých hodnot CCB skóre, je jejich žádost o úvěrový produkt schválena plně automaticky. Doba od zadání žádosti a potřebných dokumentů do rozhodovacího systému se do schválení počítá na minuty. U klientů, jejichž CCB skóre je o něco horší než u předchozí skupiny (ale stále je vyšší než definovaná hraniční hodnota), rozhodovací systém nařídí provést verifikace některých skutečností z úvěrové žádosti či z předložených dokumentů.
Po úspěšném výsledku ověřování je žádost schválena automaticky. Teprve po neúspěšném ověřování přichází na řadu schvalovatel, který žádost finálně posoudí a rozhodne, zda je možné klienta úvěrovat.
Také schvalovatel při individuálním posuzování žádosti k výši CCB skóre přihlíží a používá ho jako důležitý podklad pro své rozhodnutí.
Přínosem i cílem celého tohoto řešení je maximální zrychlení procesu schvalování pro méně rizikové klienty a současně dochází i k redukci procesních nákladů.
Závěr Jelikož je CCB skóre v ČR používáno jen krátce, lze očekávat, že s přibývajícími zkušenostmi s ním bude rozsah jeho využití stoupat a bude nalézat více uplatnění i v oblastech mimo procesy schvalování žádostí o úvěrové produkty. Příkladem jsou procesy vymáhání dlužných klientů nebo procesy snižující odchodovost dobrých klientů ke konkurenci.